Fourth moment structure of a family of first-order exponential GARCH models - He, Changli; Malmsten, Hans; Teräsvirta, Timo, 1941-; Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet (Stockholm : Stockholm School of Economics, 1999)
ISSN 1403-8285
Bibliografie
Keywords: analýza časových řad; statistické modely; ekonomický vývoj; regresní modely; studie; time series analysis; statistical models; regression models; studies