Fourth moment structure of the GARCH (p, q) process - He, Changli; Teräsvirta, Timo, 1941-; Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet (Stockholm : Stockholm School of Economics, 1997)
Příl.
ISSN 1104-4705
Lit.
Keywords: analýza časových řad; statistické modely; ekonomický vývoj; regresní modely; studie; time series analysis; statistical models; regression models; studies