Obálka

Matematický přístup k oceňování opcí : Lévyho procesy, Itova formule, Girsanovova věta, hyperbolické rozdělení a Esscherova transformace

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kubín, Robert (Autor)
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví
Další autoři: Málek, Jiří, 1953- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: Kniha
Jazyk:čeština
Rok: 2001
Témata:
opce (finance)
stochastické procesy
options (finance)
stochastic processes
finance [obor dipl. práce]