Moments and the autocorrelation structure of the exponential GARCH (p,q) process - He, Changli; Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet (Stockholm : Stockholm School of Economics, 2000)
ISSN 1403-8285
Bibliografie
Keywords: analýza časových řad; statistické modely; ekonomický vývoj; regresní modely; studie; time series analysis; statistical models; regression models; studies