Properties of the autocorrelation function of squared observations for second order GARCH processes under two sets of parameter constraints

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři: He, Changli (Autor), Teräsvirta, Timo, 1941- (Autor)
Korporativní autor: Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet
Typ dokumentu: Kniha
Jazyk:angličtina
Rok: Stockholm : Stockholm School of Economics, 1997
Edice:Working paper series in economics and finance; no. 169; April 1997
Témata: