01636ntm a22004217a 4500 000083006 CZ-PrVSE 20051020100834.0 040128s2003 xr d rm 000 0 cze d ABA006 cze ABA006 ABA006 cze 336.763.43 MRF 336.764 MRF 303.725.3 MRF KME31 Soukal, Petr dis Empirické ověření Black-Scholesova modelu oceňování opcí na akcie General Electric a IBM [rukopis] / Petr Soukal 2003 96 l. : il. Školitel: Jiří Trešl Doktorská disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 2003 Obsahuje bibliografii finanční trhy ph114556 czenas oceňování opcí ph138982 czenas opce (finance) ph137530 czenas empirická analýza kvantitativní metody v ekonomice [doktorský stud.program] disertace fd132024 czenas financial market eczenas option valuation eczenas options (finance) eczenas dissertations eczenas Trešl, Jiří, 1947-2011 xx0009468 ths Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 PNGMM PDPZ1 Dis1047 N:G; SI=Dis31 3142181891 20040831 DIS31KME 88 UEP01 BOOK Knihovna Žižkov depoz. 1 prezenční - nelze EDD UEP01 20041110