Strukturální modely kreditního rizika - Míšek, Radoslav; Brada, Jaroslav, 1964-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2006)
Počátky strukturálních modelů. Vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních modelů. Aplikace některých strukturálních modelů na společnosti Telecom a ČEZ
Vedoucí práce: Jaroslav Brada
Doktorská disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2006
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2006
Způsob přístupu: Internet
Keywords: úvěry; finanční rizika; pravděpodobnost; opce (finance); strukturní analýza; Česko; finance a účetnictví [obor disert. práce]; disertace; credit; financial risks; probability; options (finance); structural analysis; Czechia; dissertations