02990ntm a22006617a 4500 000096592 CZ-PrVSE 20080109160501.0 cr cn |||||||| 070226s2006 xr f d cze ABA006 cze ABA006 ABA006 336.7 Finance Konspekt 4 332 Financial economics Conspectus 4 336.77 MRF 336.7:330.131.7 MRF 165.413 MRF 336.764.2 MRF 303.042 MRF (437.3) MRF Míšek, Radoslav ISIS:4878 dis Structural models of credit risk eng Strukturální modely kreditního rizika [elektronický zdroj] / Radoslav Míšek 2006 175 s. : il. digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jaroslav Brada Doktorská disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2006 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2006 Počátky strukturálních modelů. Vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních modelů. Aplikace některých strukturálních modelů na společnosti Telecom a ČEZ Způsob přístupu: Internet úvěry ph128363 czenas finanční rizika ph162907 czenas pravděpodobnost ph360289 czenas opce (finance) ph137530 czenas strukturní analýza ph135047 czenas Česko ge128065 czenas finance a účetnictví [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas credit eczenas financial risks eczenas probability eczenas options (finance) eczenas structural analysis eczenas Czechia eczenas dissertations eczenas Brada, Jaroslav, 1964- jo20000074977 ths Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 http://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=1604 Hlavní práce http://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=2053 Oponentura http://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=2239 Oponentura http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=819 dc:identifier NEPOSILAT VSKP (eVSKP)819 soubor_id_1604 01f29424192732fa6cfebfd88b55ed5f soubor_id_1604 01f29424192732fa6cfebfd88b55ed5f