Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk - Guseva, Anna; Fičura, Milan; Panoš, Jiří; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2022)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání různých metod předvídání volatility v kontextu kalkulace Value-at-Risk. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s tématem, poskytuje přehled modelů, používaných pro predikci volatility, a způsobů výpočtu Value-at-Risk. V praktické části je provedena analýza predikčních schopností modelů DCC-GARCH, DCC-EGARCH a DCC-GJR-GARCH, na jejichž základě je počítán Value-at-Risk na horizontech 1 den, 5 dnů, 10 dnů a 22 dnů a na hladinách významnosti 0,1 %, 1 %, 5 % a 10 %. Hlavním cílem práce je provést zpětné testování metod pro odhad VaR na reálných datech v období od 27.01.2011 do 7.01.2022 pro vyhodnocení toho, která metoda je schopna predikovat VaR pro akciová portfolia nejlépe.
Vedoucí práce: Milan Fičura
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses