03240ntm a22004697a 4500 000105198 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2007 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Ditrich, Josef ISIS:12819 dis Analýza nelineárních časových řad [elektronický zdroj] / Josef Ditrich 2007 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Trešl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Cílem této diplomové práce je analýza chování finančních časových řad vybraných z různých ekonomických oblastí. Konkrétně se jedná o dvě řady hodnot akcií a dvě řady hodnot měnových kurzů. V praktické části jde nejen o jejich analýzu a hledaní nejvhodnějšího modelu každé řady, ale také o popsání společných i rozdílných vlastností zkoumaných řad. Pozornost je soustředěna zejména na modelování podmíněného rozptylu pomocí modelů GARCH a hledání asymetrie pomocí nelineárních modelů volatility typu EGARCH a GJR-GARCH. Tyto modely jsou součástí většiny dostupných statistických softwarů. Ve druhé kapitole jsou uvedeny některé základní pojmy a definice, se kterými se lze při analýze časových řad setkat. Třetí kapitola popisuje základní stacionární a nestacionární lineární modely a aplikaci Kalmanových filtrů. Rozsáhlá čtvrtá část má za úkol přiblížit vlastnosti pěti nelineárních modelů, které jsou v literatuře často zmiňovány a které se vyskytují v mnoha modifikacích. Za ty nejdůležitější autor považuje bilineární modely, modely autoregresních náhodných koeficientů (RCA), dvojitě stochastické modely, prahové autoregresní modely (TAR) a autoregresní modely s podmíněným rozptylem (ARCH, GARCH). V páté části jsou již zmíněné aplikace modelů skupiny GARCH Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2008 Rok obhajoby 2008 statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Trešl, Jiří, 1947-2011 xx0009468 ths Cipra, Tomáš, 1952- xx0011487 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/7863/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/7863 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/7863/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/7863/posudek/oponent/4910 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/57957/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP (eVSKP)5221 57957 vse7863 110325 md5 57957 f764f872c2faae13509a066f864401c5