Modelování časových řad měnových kurzů - Žižka, David; Trešl, Jiří, 1947-2011; Cipra, Tomáš, 1952-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2007)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad
Vedoucí práce: Jiří Trešl
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Způsob přístupu: Internet
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2008
Rok obhajoby 2008
Keywords: statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses