02599ntm a22005057a 4500 000105230 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2007 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Žižka, David ISIS:9430 dis Modelování časových řad měnových kurzů [elektronický zdroj] / David Žižka 2007 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Trešl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2008 Rok obhajoby 2008 úroková parita měnové kurzy modely volatility statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Trešl, Jiří, 1947-2011 xx0009468 ths Cipra, Tomáš, 1952- xx0011487 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/7903/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/7903 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/7903/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/7903/posudek/oponent/4931 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/59604/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP (eVSKP)5263 md5 59604 d9e36ed78da863c6d9441523a6bbc4a8 59604 vse7903 110517