03315ntm a22005177i 4500 000117891 CZ-PrVSE 20220626094621.0 m d cr n|||||||||| 220626s2022 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Hoang, Nam ISIS:149302 dis Realized volatility eng Realizovaná volatilita / Nam Hoang 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Vladimír Holý Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 Tato bakalářská práce byla zaměřená na měření volatility finančních vysokofrekvenčních dat pomocí kvadratické variace intuitivním odhadem nazývaným realizovaná variance. Cílem bylo studovat a ukázat vliv mikrostrukturního šumu na estimátor ve vyšších frekvencích. Před samotnou studií odhadu byla nejdříve přiblížená teorie kvadratické variace a vlastnosti, které z ní dělají dobrý kvantifikátor volatility. Vliv mikrostrukturního šumu ve formě zkreslení odhadu byl ukázán na simulaci Wienerova procesu. Wienerův proces bez přidaného bílého šumu konvergoval ke specifické hodnotě, zatímco stejný proces s přidaným bílým šumem měl pro vyšší frekvenci hodnoty mířící k nekonečnu. Vliv mikrostrukturního šumu byl také studován na reálných datech, pro která byla realizovaná variance, taktéž zkreslená. Řešení, které by předcházelo zkreslení při využití realizované variance, je snížit periodu na 5 až 10minutové intervaly. Zpracování dat probíhalo v rámci výpočetního prostředí R studio. Proces zpracování zahrnuje nahrání, pročistění a výsledný výpočet realizované variance pro různé periody. Pro výzkum byly zvoleny 3 měnové páry, 2 komodity a 1 akcie během let 2019, 2020, 2021. Zajímavým výsledkem z výzkumu byla zjevná zvýšená volatilita v roce 2020 pro všech 6 párů. Způsob přístupu: Internet statistika a ekonometrie [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas mikrostrukturní šum R studio realizovaná variance volatilita kvadratická variace Holý, Vladimír ISIS:116093 ths Tomanová, Petra ISIS:85567 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/80488/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/80488 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/80488/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/80488/posudek/oponent/74468 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/80488/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse80488 220626 80488