Optimalizace systému pro odhalování praní špinavých peněz pomocí strojového učení. - Slavík, Vítězslav; Zeman, Václav; Dudáš, Marek; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2022)
Tato práce se zabývá optimalizací systémů monitorování podezřelých transakcí. Hlavním cílem je vytvořit automatizovanou metodu kalibrace systému založenou na strojovém učení. Optimalizovaná konfigurace může mít zásadní dopad na efektivitu systémů a vygenerovaný počet falešně pozitivních upozornění. V první části práce jsou položeny teoretické základy praní špinavých peněz a shrnuty nástroje, které banky používají k zamezení této činnosti. Poté jsou popsány problémy spojené s použitím monitorovacích systémů a jejich dopad na byznys. Další část práce se týká řešení jednoho z hlavních problémů, nízké efektivity. Jsou navrženy 2 metody, na bázi optimalizace nákladů a logistické regrese. Obě slouží k nalezení optimální konfigurace systému. Poslední dvě části popisují implementaci těchto metod a evaluaci na příkladových datech.
Vedoucí práce: Václav Zeman
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: znalostní a webové technologie [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses