Aplikace shlukové analýzy v modelech životního pojištení - Peřina, Milan (2008)
Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na přesnost vyhodnocování fair value v oblasti životního pojištění je v současné době potřebné nalézt vhodnou metodu, která umožňuje rozdělit smlouvy do shluků. Shluky definované pro tento účel nemají rozumnou interpretaci a i v jiných ohledech se liší od „klasických“ shluků, nicméně některé závěry zde publikované lze jistě zobecnit. V této práci jsou po teoretické stránce popsány metody k-průměrů a metoda SOM, založená na umělých neuronových sítích. V rámci diplomové práce byly navrženy vlastní modifikace těchto postupů. V další části jsou tyto metody kvantitativně zhodnoceny podle klasického hlediska shlukové analýzy a rovněž podle vhodnosti k modelování fair value. Bude ukázáno, že lze celkem úspěšně pomocí vlastních modifikací získat shluky, jejichž vnitroskupinová variabilita je menší, než je tomu u ostatních uvažovaných metod, a jejich fair value se neliší příliš od fair value původních smluv. Na přiloženém CD je uloženo několik zdrojových kódů v Matlabu/Scilabu, které byly vyvinuty speciálně pro účely této práce, a rovněž několik souborů s výstupy z těchto metod