Strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika - Šedivý, Jan (2008)
Práce porovnává strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika. Popisuje odvození základních modelů obou přístupů - Mertonův model a Jarrow-Turnbull model. Oba modely aplikuje na tržní data v České Republice