02618ntm a22005177a 4500 000125617 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2008 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Haško, Miroslav ISIS:49942 dis Modely úrokových měr eng Interest Rate Models [elektronický zdroj] / Miroslav Haško 2008 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Pígl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí – analytické části – je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu Způsob přístupu: Internet Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008 Rok obhajoby 2008 binomial model Black-Derman-Toy Hull-White interest rates interest rate tree finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Pígl, Jan ISIS:2234 ths Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/9651/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/9651 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/9651/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího http://isis.vse.cz/zp/44112/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP (eVSKP)7159 44112 vse9651 110325 md5 44112 8a661c8754673ac0113779d51d846eea