Duration a konvexita u portfolia dluhopisů - Kárníková, Kateřina (2021)
Úkolem první části diplomové práce na téma „Duration a konvexita u portfolia dluhopisů“ je seznámit čtenáře se základní charakteristikou dluhopisů, s různými typy těchto cenných papírů a výpočtem jejich ceny. S oceňováním dluhopisů jsou úzce spjaty i různé druhy měr výnosnosti a konstrukce výnosových křivek, jimž jsou věnovány navazující kapitoly. Dále se práce zabývá měřením úrokového rizika pomocí durace a konvexity. V závěrečné části jsou získané poznatky využity ve výpočetních příkladech imunizace portfolia a ocenění současného státního dluhopisu České republiky.