Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu - Havelková, Natálie (2021)
Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. Cílem je popis řízení úrokového rizika, vysvětlení některých metod jeho měření a vývoj interního modelu pro mě- ření tržního rizika plynoucího z pohybu úrokových sazeb a změny tvaru výnosové křivky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena lite- rární rešerše především k regulaci vztahující se k dané problematice, a potom k potřebným základům používaných matematických metod. To odpovídá prvním dvěma bodům cíle práce. V rámci praktické části byl vyvinut interní model pro účely měření úrokového rizika váza- ného k bankovní knize na základě doporučení v rámci nově vydané regulace. Vedle stávajícího postupu založeném na tvorbě standardizovaných, předem daných, úrokových scénářů, vznikl zcela nový koncept, na základě kterého je možné stanovit očekávanou tržní hodnotu vlastního kapitálu a nastavit tak kapitálovou přiměřenost. Vývoj modelu splnil třetí cíl práce.