03200ntm a22005297i 4500 000128777 CZ-PrVSE 20210828093242.0 m d cr n|||||||||| 210828s2021 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Havelková, Natálie ISIS:109392 dis Modeling Stress Scenarios of the Yield Curve and Interest Rate Gap Estimate eng Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu / Natálie Havelková 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Josef Arlt Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. Cílem je popis řízení úrokového rizika, vysvětlení některých metod jeho měření a vývoj interního modelu pro mě- ření tržního rizika plynoucího z pohybu úrokových sazeb a změny tvaru výnosové křivky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena lite- rární rešerše především k regulaci vztahující se k dané problematice, a potom k potřebným základům používaných matematických metod. To odpovídá prvním dvěma bodům cíle práce. V rámci praktické části byl vyvinut interní model pro účely měření úrokového rizika váza- ného k bankovní knize na základě doporučení v rámci nově vydané regulace. Vedle stávajícího postupu založeném na tvorbě standardizovaných, předem daných, úrokových scénářů, vznikl zcela nový koncept, na základě kterého je možné stanovit očekávanou tržní hodnotu vlastního kapitálu a nastavit tak kapitálovou přiměřenost. Vývoj modelu splnil třetí cíl práce. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas řízení úrokového rizika bankovní kniha výnosová křivka úrokový gap metoda hlavních komponent monte carlo Arlt, Josef, 1962- jo20000079968 ths Fičura, Milan vse2015859798 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/70508/podrobnosti VŠKP v InSIS https://aleph.vse.cz/neverejny_soubor_prace.pdf Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/70508/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/70508/posudek/oponent/71955 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/70508/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse70508 210825 70508