03620ntm a22005777a 4500 000134820 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2009 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Maštalíř, Jakub ISIS:41999 dis Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1) [elektronický zdroj] / Jakub Maštalíř 2009 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Pígl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad, které v navazujících částech budeme potřebovat a které dále budeme již běžně používat. Pohovoříme rovněž poněkud obecněji o volatilitě, jejím modelování a vůbec měření, neboť její skutečné hodnoty vlastně neznáme a pozorujeme na trzích pouze její projevy. Zmíníme důležité statistické nástroje sloužící ovšem jako nenahraditelný komplement samotného modelu GARCH při jeho používání. Ten si představíme ve druhé části, kde prozkoumáme jeho typické vlastnosti, výhody, omezení a samozřejmě statistickou inferenci. Protože se jedná o velmi flexibilní model s obecnější stavbou, probereme rovněž i komplikace vznikající při aplikacích vůbec a způsoby jejich řešení. Ve třetí části potom provedeme aplikaci na reálná data, názorně ukážeme projevy prostudovaných vlastností a na závěr také ověříme, do jaké míry je tento model skutečně schopen volatilitu odhadovat. Způsob přístupu: Internet Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2009 Rok obhajoby 2009 autokorelace špičatost integrovaná volatilita garch volatilita finanční časové řady finance [obor bakal. práce] predikce ph237419 czenas bakalářské práce fd132403 czenas prediction eczenas bachelor's theses eczenas Pígl, Jan ISIS:2234 ths Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/16923/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/16923 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/16923/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/16923/priloha/1542 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/16923/priloha/1543 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/16923/priloha/1545 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/16923/priloha/1546 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/45845/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 45845 vse16923 110325 md5 45845 56668595a0bba8f4c9b85b71c07271d1