Algoritmické obchodování - Vu, Hoang Minh; Veselá, Jitka; Drahokoupil, Jakub; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2022)
Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmického přístupu při obchodování na akciových trzích. Cílem diplomové práce je vytvoření portfolia několika obchodních systémů zaměřených na americké akcie, které bude na rizikově očištěné bázi výkonnostně překonávat benchmark v podobě akciového indexu S&P 500. Po teoretickém úvodu do problematiky algoritmického obchodování bude nejprve popsán proces vývoje a optimalizace obchodního systému, následovat bude popis běžně používaných metrik a metod pro vyhodnocování výkonnosti obchodního systému. Závěrečná část obsahuje praktickou ukázku vývoje obchodního systému a následnou tvorbu portfolia několika obchodních systémů s využitím principu moderní teorie portfolia.
Vedoucí práce: Jitka Veselá
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses