03444ntm a22005297i 4500 000146764 CZ-PrVSE 20220907191439.0 m d cr n|||||||||| 220907s2022 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Georgiev, Richard ISIS:133553 dis Analýza futures trhu so špecifikáciou na komodity / Richard Georgiev 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Vejmělek Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 Táto diplomová práca je zameraná na niekoľko okruhov, ktoré sa týkajú futures kontraktov na komodity. Prvým okruhom je história vývoja komoditného obchodovania a vytýčenia významných historických udalostí, ktoré mali za následok vývoj futures trhu. Historická časť predstavuje podklad pre následný okruh, ktorým je teoretické vymedzenie a následný popis futures ako derivátu, ale taktiež ostatných podstatných parametrov, ktoré sú pre futures charakteristické. Aby sa táto diplomová práca neniesla iba v teoretickom duchu, tak jej súčasťou je aj tretí okruh, ktorým je popis obchodovania s futures na reálnych trhoch, ako sú napríklad uvedené informácie o kontraktoch, čiže kótovanie, posledná cena atď. Nasledujúci, teda štvrtý okruh je venovaný oceňovaniu a modelovaniu futures a opciám na futures, kde sú použité modely ako Black-ov model z roku 1976, Binomial Trees, Multistep Trees a podobne. Výsledky sú uvedené v rovnicových podobách, ale niektoré taktiež aj v podobe už zmienených „stromov“. Posledným okruhom je tvorba prognóz, konkrétne pre štyri komodity, ktoré boli zvolené tak, aby to neboli komodity rovnakého druhu. Každá z nich má vlastnú prognózu, konkrétne teda dve, pretože pri každej jednej boli použité dva rôzne prístupy. Pred tvorbou prognóz boli samozrejme vykonané testy sezónností a stacionarít a taktiež diagnostické testy ex post. Výsledky sú medzi sebou porovnané a vyhodnotené. Kľúčové slová Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas futures kontrakt opcie na futures futures cena ARIMA ARMA sezónnosť stacionarita Vejmělek, Jan mzk2016933203 ths Šíma, Ondřej ISIS:41743 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/80070/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/80070 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/80070/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/80070/posudek/oponent/76133 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/80070/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse80070 220907 80070