02800ntm a22004937i 4500 000150820 CZ-PrVSE 20220626094621.0 m d cr n|||||||||| 220626s2022 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Lagos Cordova, Marcial Javier ISIS:137942 dis Modelování volatility směnných kurzů v Latinské Americe pomocí EGARCH s body zlomů eng Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change / Marcial Javier Lagos Cordova 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petra Tomanová Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 This work aims to investigate whether major political events like corruption scandals, presidential impeachment processes or general elections could be associated to points of structural breaks in the volatility of exchange rates in Latin America. Those break points are endogenously determined using the iterated cumulated sums of squares (ICSS) algorithm proposed by Inclan and Tiao (1994). Since exchange rates are asset prices, finding the effect of shocks in the volatility persistence is important for building accurate asset pricing models. Then, because it better captures asymmetric characteristics of volatility, the EGARCH(1,1) model introduced by Nelson (1991) is used to evaluate whether persistence in volatility is reduced after accounting for those breakpoints. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas ICCS algorithm EGARCH models persistence in volatility Tomanová, Petra ISIS:85567 ths Holý, Vladimír ISIS:116093 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/74819/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/74819 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/74819/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/74819/posudek/oponent/74327 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/74819/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse74819 220626 74819