02736ntm a22004937a 4500 000155165 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2009 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Vilhanová, Vanda ISIS:48178 dis Aplikace R/S analýzy na finančních trzích [elektronický zdroj] / Vanda Vilhanová 2009 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Trešl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Cílem této práce je popis R/S analýzy a její aplikace na vybrané časové řady akciových výnosů a směnných kurzů. Nejprve bude věnována pozornost modelování finančních časových řad obe- cně. Budou zde stručně popsány lineární modely stacionárních a nestacionár- ních časových řad a modely volatility. Další dvě kapitoly se budou věnovat hlavnímu tématu této práce, kterým je R/S analýza. Ve čtvrté kapitole bude popsán postup R/S analýzy a vysvětlena interpretace Hurstova exponentu. V páté kapitole bude R/S analýza aplikována již na skutečná data. Bude se jednat o dvě časové řady akciových výnosů společností Telefónica O2 a Philip Morris a o dvě časové řady směnných kurzů CZK/EUR a CZK/USD. Tyto výsledky budou interpretovány a srovnány. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2009 Rok obhajoby 2009 finanční časové řady Hurstův exponent R/S analýza statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Trešl, Jiří, 1947-2011 xx0009468 ths Kodera, Jan jx20050428029 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/12820/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/12820 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/12820/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/12820/posudek/oponent/12720 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/80955/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 80955 vse12820 110325 md5 80955 04500099b1faa3e3ae8ce0f7ea7921af