03163ntm a22005177a 4500 000155572 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2009 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Mertl, Jakub ISIS:49264 dis Oceňování finančních derivátů - evropské opce [elektronický zdroj] / Jakub Mertl 2009 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Václava Pánková Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) V předložené práci je pojednáno o oceňování finančních derivátů se zaměřením se na evropské opce. V první kapitole jsou popsány základní principy oceňování finančních derivátů. Dále je pozornost věnována opčním strategiím od nejjednodušších po složitější. Druhá kapitola je věnována binomickému oceňovacímu modelu. Je uvedeno jeho odvození, použití a jeho výhody a nevýhody. Další kapitola obsahuje popis Black-Scholesova modelu. Taktéž je vysvětleno odvození tohoto modelu a jeho vlastnosti. Navíc je popsána senzitivita v závislosti na jednotlivých parametrech modelu. V závěru kapitoly je vysvětlen vztah mezi binomickým a Black-Scholesovým modelem. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu reálných dat akcií Philip Morris International, Lehman Brothers Holding, Americká pojišťovací skupina. Především je kladen důraz na vztah akcií a opcí v období finanční krize. Poslední kapitola je věnována popisu optimalizačního softwaru v oblasti opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel, který je součástí této práce. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2009 Rok obhajoby 2009 Black Scholes Evropská opce Finanční derivát ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Pánková, Václava, 1949- jo2002106612 ths Čížek, Martin opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/16522/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/16522 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/16522/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/16522/posudek/oponent/12889 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/16522/priloha/2602 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/16522/priloha/2603 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/78312/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 78312 vse16522 110325 md5 78312 c1c71eceb3e28f37f284bce3e761c0f1