Ekonometrická analýza vývoje inflace v ČR - Demeš, Jiří (2009)
Cílem diplomové práce je analýza vývoje inflace pomocí vhodných ekonometrických modelů. V průběhu textu je nejdříve popsána inflace včetně jejích forem a možnostech měření. Je zmíněna důležitost sledování a analyzování inflace z pohledu České národní banky. Následně jsou popsány časové řady a jejich vlastnosti, které jsou důležité z hlediska konstrukce ekonometrických modelů. V další části se práce zaměřuje na popis ekonometrických modelů. Jedná se konkrétně o modely vektorové autoregrese, v této souvislosti je diskutována podstata Grangerovy kauzality a funkce odezvy (impuls reakce), a dále o jednorovnicové i vícerovnicové modely korekce chyby. Empirická část práce obsahuje aplikaci těchto modelů na vybrané makroekonomické časové řady v ČR s cílem analyzovat vztah inflace s jednotlivými makroekonomickými veličinami. Je zvolen optimální model vektorové autoregrese a jsou interpretovány výsledky Grangerovy kauzality a funkce odezvy. Jsou také rovněž aplikovány modely korekce chyby, které zkoumají problematiku kointegrace.