02242ntm a22004817a 4500 000162824 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2008 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Rojček, Jakub ISIS:49307 dis Implied Volatility and Smile [elektronický zdroj] / Jakub Rojček 2008 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Pígl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) In this work author speaks a little in generic about financial derivatives. Then he derives the famous Black-Scholes formula using less precise mathematical apparatus. Afterwards, he will analyze a few volatility models and their applications for creating volatility surface, which is the main goal of both theoreticians and practitioners. As we will see, the theory is yet very deep but unconsolidated. Nevertheless, praxis has gained some nearly sufficient approaches. Způsob přístupu: Internet Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008 Rok obhajoby 2008 Black-Scholes formula implied volatility surface imlplied volatility smile implied volatility finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Pígl, Jan ISIS:2234 ths Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/7699/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/7699 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/7699/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího http://isis.vse.cz/zp/38497/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 38497 vse7699 110325 md5 38497 ec92d9379ea4ac63e0faa4e44c9f85fc