Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí - Žváčková, Lenka; Marek, Luboš; Hasil, Jakub; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2009)
Diplomová práce se zabývá pojistně-technickými rezervami v neživotním pojištění, konkrétně rezervou na výplaty pojistných plnění ze škod, které již nastaly, ale pojišťovně dosud nebyly nahlášeny, známou pod zkratkou IBNR. Po úvodní části věnované obecnému seznámení s problematikou rezervování v neživotním pojištění jsou zde stručně představeny různé přístupy k modelování IBNR rezervy a následně je již plná pozornost věnována metodě Chain-ladder, která je k tomuto účelu v aktuárské praxi používána nejčastěji. Tato metoda je poté postupně představována od své nejjednodušší formy prostého výpočetního algoritmu, přes stochastický Mackův model až k jeho rozšíření o vztahy mezi jednotlivými skupinami pojistného portfolia, které uzavírá teoretickou část práce. V posledním oddíle jsou potom všechny uvedené poznatky demonstrovány na reálných datech s cílem poskytnout čtenáři představu o tom, jak proces rezervování probíhá v běžné aktuárské praxi.
Vedoucí práce: Luboš Marek
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Způsob přístupu: Internet
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2010
Rok obhajoby 2010
Keywords: statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses