03788ntm a22005297a 4500 000165701 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2009 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Popadinec, Martin ISIS:48841 dis Multiagentní modely finančních trhů - racionalita a sociální vazby [elektronický zdroj] / Martin Popadinec 2009 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Burian Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Diplomová práce pojednává o využití multiagentních systémů pro modelování finančního trhu. Multiagentní modely ekonomických systémů (ACE) umožňují pozorovat formování tržní ceny na základě interakce a rozhodování jednotlivých agentů jednajících podle definovaných pravidel. Tento přístup modelování nám poskytuje zajímavý vhled do formování trhu oproti ekonomickým agregátním modelům, u kterých je dosahování společensky optimální rovnováhy vysvětlováno informovaným a racionálním chováním každého účastníka trhu. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická, je věnována vysvětlení problematiky multiagentních modelů, omezené racionality a sociálních sítí v míře potřebné pro jejich aplikaci v druhé části. Předmětem druhé části práce je model finančního trhu, který je zaměřen na popsání nestability ceny vyskytující se na reálných finančních trzích. Tento model je zajímavým příkladem multiagentního přístupu k vytváření ekonomických modelů, avšak vykazuje některé nerealistické předpoklady, z nichž nejzajímavější je prostor ve kterém agenti interagují. V této části je model převeden ze systému interakce v mřížce do sítí, které lépe odpovídají sociálním sítím lidské společnosti, ale je zde také experimentováno s dalším rozšířením rozhodovací funkce agentů. Završením práce je hodnocení kvality pozorovaného modelu, vliv provedených změn na stabilitu trhu, shrnutí vlastností vybraných sítí a zamyšlení, zdali takovéto modely mohou dát nějaké užitečné informace ekonomům, kteří se zabývají vývojem finančních trhů. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2010 Rok obhajoby 2010 Multiagentní model agent nestabilita trhu finanční trh sociální síť kognitivní informatika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Burian, Jan, 1974- mzk2009502680 ths Berka, Petr, 1959- jn20001103427 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/20710/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/20710 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/20710/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/20710/posudek/oponent/13650 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/20710/priloha/3048 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/56616/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 56616 vse20710 110325 md5 56616 7598f84942a7b6df2de690e30eebfd80