Modelování cen aktiv - Tuček, Jan; Pošta, Vít, 1980-; Scholleová, Hana, 1964-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikohospodářská fakulta (2009)
Předmětem diplomové práce jsou modely oceňování aktiv. Jsou zde podrobně popsány tři klasické modely: binomický, Black-Scholesův a Mertonův model. Tyto modely sice vznikly již před několika desítkami let, ale jsou dodnes široce používány. Je to dáno především jejich jednoduchostí a snadnou praktickou aplikovatelností. Přestože byly modely odvozeny pro opce, ukázalo se, že jsou využitelné pro širokou paletu finančních instrumentů. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů souvisejících s opcemi a odvození modelů. V praktické části je provedena analýza citlivosti a hlavně test spolehlivosti modelů. K tomuto účelu byla použita reálná data opcí na index S&P 500. Z praktického testování vyšel jako nejpřesnější Mertonův model.
Vedoucí práce: Vít Pošta
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Způsob přístupu: Internet
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010
Rok obhajoby 2010
Keywords: podniková ekonomika a management [obor dipl. práce]; oceňování opcí; diplomové práce; option valuation; master's theses