02769ntm a22005177a 4500 000165719 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2009 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Tuček, Jan ISIS:59922 dis Modelování cen aktiv [elektronický zdroj] / Jan Tuček 2009 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Vít Pošta Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Předmětem diplomové práce jsou modely oceňování aktiv. Jsou zde podrobně popsány tři klasické modely: binomický, Black-Scholesův a Mertonův model. Tyto modely sice vznikly již před několika desítkami let, ale jsou dodnes široce používány. Je to dáno především jejich jednoduchostí a snadnou praktickou aplikovatelností. Přestože byly modely odvozeny pro opce, ukázalo se, že jsou využitelné pro širokou paletu finančních instrumentů. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů souvisejících s opcemi a odvození modelů. V praktické části je provedena analýza citlivosti a hlavně test spolehlivosti modelů. K tomuto účelu byla použita reálná data opcí na index S&P 500. Z praktického testování vyšel jako nejpřesnější Mertonův model. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010 Rok obhajoby 2010 Merton Black-Scholes binomický podniková ekonomika a management [obor dipl. práce] oceňování opcí ph138982 czenas diplomové práce fd132022 czenas option valuation eczenas master's theses eczenas Pošta, Vít, 1980- jx20080229006 ths Scholleová, Hana, 1964- ola2003201024 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikohospodářská fakulta kn20010709402 https://isis.vse.cz/zp/21012/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/21012 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/21012/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/21012/posudek/oponent/14228 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/75520/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 75520 vse21012 110325 md5 75520 ac3dac71f2356f3212023bb71fdc20dc