Analýza burzovních dat metodami UI - Kutina, Michal; Jelínek, Jiří, 1966-; Dvořák, Pavel, 1948-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu (2008)
Diplomová práce Analýza burzovních dat metodami UI je zaměřena na uplatnění neuronových sítí při predikci kurzových pohybů na burze. Teoretická část je rozdělena na tři samostatné celky. V první části je popsána problematika burzy a jednotlivé termíny s ní související. V druhé části jsou rozebrány dva základní přístupy pro analýzu burzovních dat, kterými jsou fundamentální a technická analýza. Třetí, poslední teoretická část tvoří samostatný celek popisující teorii Umělé Inteligence. Zejména podrobně je popsána problematika neuronových sítí. Praktická část hledá uplatnění pro vybranou neuronovou síť GAME. Analyzuje vybraný trh YMZ9. Zaměřuje se na predikci pohybu kurzu pomocí metody posuvného okna. V závěrečné kapitole shrnuje výsledky a dokazuje, že neuronové sítě je možné, za určitých podmínek, vhodně použít, jak pro predikci kurzových pohybů, tak jako jeden ze základních stavebních kamenů profitabilního obchodního systému.
Vedoucí práce: Jiří Jelínek
Obsahuje bibliografii
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu, 2010
Rok obhajoby 2010
Keywords: umělá inteligence; neuronové sítě (počítačová věda); predikce; burzovní obchody; management [obor dipl. práce]; diplomové práce; artificial intelligence; neural networks (computer science); prediction; stock exchange transactions; master's theses