02708ntm a22005177i 4500 000167556 CZ-PrVSE 20210619205335.0 m d cr n|||||||||| 210619s2021 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Gloneková, Lenka ISIS:119464 dis Analýza svolatelných dluhopisů eng Analysis of callable bonds / Lenka Gloneková 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jarmila Radová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 The aim of this diploma thesis is to analyse the debt market and find the issuance volume of callable bonds. Theoretical part of this diploma thesis is focused on the theoretical foundations of callable bonds, as well as other instruments, such as options, interest rate swaps and swaptions. Practical part contains explanation of Treasury yield curve, spot rate curve and forward rate curve, as well as their relation between each other. Valuation of callable bonds is done by binomial interest rate tree model, using Treasury yield curve and Z-spread obtained from the real market data. Finally, the analysis of volume of bonds is done for the U.S. debt market, with focus on each sector of debt market. Issuance volume of callable bonds is then calculated for years 1996-2020. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Callable bonds Debt market Valuation of bonds Analysis Binomial interest rate tree Radová, Jarmila vse2005270987 ths Bouček, Karel ISIS:14242 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/71751/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/71751 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/71751/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/71751/posudek/oponent/69314 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/71751/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse71751 210619 71751