Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv - Bui, Thi Ha Vi (2021)
Bakalářská práce se zabývá analýzou korelačních koeficientů různých typů investičních instrumentů, mezinárodními modely CAPM a jejich aplikací ke zhodnocení efektivnosti investičních instrumentů. V první kapitole se věnuji teorii portfolia, problematice mezinárodní diverzifikace, modelu CAPM a modifikacím tohoto modelu. V druhé kapitole je uvedena charakteristika vybraných investičních instrumentů, jejich výhody a nevýhody, dále riziko a potenciální výnos každého instrumentu. V poslední kapitole se zabývám praktickou využitelností korelačního koeficientu, aplikací mezinárodních modelů CAPM při tvorbě optimálního portfolia a porovnáním vypočtených optimálních portfolií s akciovým indexem dostupným na trhu