02681ntm a22005177i 4500 000167706 CZ-PrVSE 20210619205335.0 m d cr n|||||||||| 210619s2021 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Illichmann, Vít ISIS:141451 dis Nelineární model dynamiky ceny akcie s behaviorálními funkcemi eng Nonlinear model of stock price dynamics with behavioural functions / Vít Illichmann 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Van Quang Tran Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 The thesis investigates the relation between inefficient processing of objective probability proposed by the Prospect theory and excess volatility present in stock market prices. The author employs an agent-based model to show the destabilizing influence of the cognitive bias in question with a positive result. For a high level of distortions in probability perception, the model produces chaotic oscillations in price with the fundamental value of shares held fixed. The secondary focus is on the explanation of the origin of the proposed behaviour, which the author attributes to the biological restrictions present in the process of cognitive evolution. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Behavioural finance Agent-based models Nonlinear dynamics Stock market Deterministic chaos Quang, Tran Van vse20191049430 ths Kodera, Jan jx20050428029 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/76258/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/76258 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/76258/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/76258/posudek/oponent/71703 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/76258/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse76258 210615 76258