Analýza vybraných modelov kreditného rizika - Sedlárová, Michala (2010)
Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je zoznámiť čitateľa s rôznymi spôsobmi merania kreditného rizika pomocou vybraných štrukturálnych modelov. Táto problematika je už obsiahnutá v zahraničnej literatúre. Českí ani slovenskí autori sa problematikou popisu týchto modelov a ich praktickou aplikáciou alebo empirickou verifikáciou doteraz vo svojich publikáciách príliš nezaoberali. Z tohto dôvodu by som chcela tieto modely priblížiť a zoznámiť s nimi aj jazykovo menej zdatných čitateľov. Moja práca sa postupne zameriava v jednotlivých kapitolách na podrobný individuálny popis modelov , spôsob ich konštrukcie a na praktickú aplikáciu mnou vybraných štrukturálnych modelov v nasledovnom poradí: Credit Metrics, Black-Scholesov model, Mertonov model, KMV, Credit Grades. Modely Credit Metrics, Black-Scholesov model a KMV sú prakticky aplikované na reálnych firmách, čím je názorne ukázaný postup výpočtu kreditného rizika pomocou týchto modelov. Posledná kapitola porovnáva jednotlivé modely medzi sebou vo mnou vybraných parametroch.