Optimalizácia investičných rozhodnutí v medzinárodnom prostredí - Zákutná, Tatiana; Taušer, Josef; Kopa, Miloš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů (2010)
V predloženej práci študujeme celočíselnú optimalizáciu portfólia. Podmienky celocíselnosti ovplyvnujú optimálnu alokáciu aktív ako v domácom, tak i v medzinárodnom prostredí. Na zaciatku sú definované základné pojmy, vymedzené finančné aktíva a ich druhy a bližšie pojednáme o pôvode, motívoch zostavovania, oblastiach využitia a správe portfólií. Nasleduje predstavenie charakteristík aktív a portfólia (ocakávaný výnos, riziko, likvidita), ktoré investori používajú k posudzovaniu ich vlastnosti. V dalšej časti sú uvedené optimalizacné "mean-risk" modely pre miery rizika - rozptyl, Value at Risk, Conditional Value at Risk a pripravené pre praktickú aplikáciu. Heuristiky implementované v Matlabe a štandardné algoritmy softvéru GAMS sú aplikované na riešenie úloh optimalizácie portfólia. Na konci práce sú tieto optimalizačné metódy použité na reálne financné dáta a výsledky porovnané.
Vedoucí práce: Josef Taušer
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Způsob přístupu: Internet
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011
Rok obhajoby 2011
Keywords: mezinárodní obchod [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses