02789ntm a22005297a 4500 000181966 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2010 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Mengler, Jan ISIS:48554 dis Arbitrage Pricing Theory [elektronický zdroj] / Jan Mengler 2010 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Hebák Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Stanovení požadované výnosové míry cenného papíru je důležitým prvkem správy aktiv. Tato práce představuje model Arbitrage Pricing Theory, který se snaží požadovaný výnos odhadnout na základě historické volatility akciových kurzů. V práci byl představen model, tak jak byl zaveden i s potřebným rozšířením pro aplikaci na malém trhu. Diskutovány jsou statistické metody, na nichž stojí -- faktorová analýza doplněná metodou hlavních komponent. V praktické části byl model aplikován na český trh s posouzením úspěšnosti aplikace. Prozkoumány byly též síly, u nichž existoval předpoklad, že mohou být rizikotvornými faktory trhu. Bude ukázáno, že model může přispět k poznání rizikového chování akcií. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2011 Rok obhajoby 2011 APT oceňování akcie očekávaný výnos teorie arbitražního oceňování statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce] faktorová analýza ph120126 czenas diplomové práce fd132022 czenas factor analysis eczenas master's theses eczenas Hebák, Petr, 1940-2022 jk01040466 ths Peřina, Milan ISIS:48735 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/13347/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/13347 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/13347/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/13347/posudek/oponent/18859 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/62327/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 62327 vse13347 110325 md5 62327 26195d79553428fb92934878eaaf1886