04214ntm a22005657a 4500 000181976 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2010 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Varvařovský, Václav ISIS:13134 dis Modelování přírodních katastrof v pojišťovnictví [elektronický zdroj] / Václav Varvařovský 2010 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Pavel Zimmermann Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Kvantifikace rizik je jedním ze základních kamenů současného pojišťovnictví. Přírodní katastrofy a jejich modelování představuje jednu z nejdůležitějších částí neživotního pojištění v České republice. Jedním z podstatných vstupů modelů přírodních katastrof je prostorová závislostní struktura v portfoliu pojišťovny. Kopuly představují obecný pohled na závislostní strukturu a rozšiřují klasický přístup, který implicitně používá závislostní strukturu vícerozměrného normálního rozdělení. Cílem této práce je, vzhledem k absenci ucelených monografií v České republice, dát teoretický základ pro používání kopul. Zaměřuje se na obecné vlastnosti kopul a specifika dvou nejběžněji používaných rodin kopul -- Archimedovských a eliptických. Další cíl potom představuje kvantifikace rozdílu modelovaných škod z povodní v České republice mezi danou kopulou a klasickým přístupem, který využívá závislostní strukturu vícerozměrného normálního rozdělení. Výsledky do značné míry závisí na měřítku škod v jednotlivých oblastech. Mají-li oblasti přibližně "věžovitou" strukturu (tj. jedna oblast výrazně převyšuje ostatní), pohybuje se efekt změny závislostní struktury oproti klasickému přístupu mezi 5-10% (nahoru i dolu v závislosti na kopule) na 99,5 percentilu originálních škod (návratnost 1x za 200 let). V případě, že všechny oblasti jsou cca podobně rozdělené, může být rozdíl díky závislostní struktuře až 30%, což představuje docela podstatný rozdíl pro nákup nejpoužívanější formy zajištění -- zajištění škodového nadměrku. Klasický přístup má nespornou výhodu v jednoduchosti s jakým lze generovat data. Přestože Archimedovské kopuly mají jednoduchou formu, není již tolik jednoduché je generovat při růstu počtu dimenzí. Pro vyšší počet dimenzí značně narůstá složitost generová Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2011 Rok obhajoby 2011 povodňové modely Vlastnosti kopul katastrofické modely okrajová kopula okrajová závislost míry závislosti eliptické kopuly Archimedovské kopuly vliv závislostní struktury průtoků u povodňových modelů na chování celkových škod statistické a pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Zimmermann, Pavel, 1980- jo20251268570 ths Justová, Iva opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/21079/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/21079 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/21079/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/21079/posudek/oponent/19494 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/80902/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 80902 vse21079 110325 md5 80902 6ee6575ae2375f6789af8f1c1fb9eeb9