Oceňovanie opcií so stochastickou volatilitou - Bartoň, Ľuboš; Málek, Jiří, 1953-; Witzany, Jiří, 1966-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2010)
Táto diplomová práca sa venuje problematike oceňovania opcií so stochastickou volatilitou. Najskôr je odvodený Black-Scholes model a potom sú diskutované jeho nedostatky. Krátko vysvetlujeme tiež pojem volatilita. Ďalej uvádzame tri oceňovacie modely so stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci sú modely zhodnotené.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Způsob přístupu: Internet
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011
Rok obhajoby 2011
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses