Analýza korunové výnosové křivky a její využití pro ALM analýzy v bance - Walos, Michal (2010)
Tato diplomová práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Popisuje základní metody měření úrokového rizika pomocí analýz prováděných v bankách na úseku Asset Liability Management (řízení aktiv a pasiv). Těmito analýzami jsou úrokový (repricing) GAP, analýza čistého úrokového výnosu (NII) a tržní hodnoty banky a jejich citlivosti na pohyby výnosové křivky. V práci je také analyzována korunová výnosová křivka za účelem hlubší znalosti jejího pravděpodobnostního chování. Poznatky z této analýzy jsou pak využity v pokročilejších metodách ALM analýz. V těchto analýzách se využívá znalostí především o volatilitě jednotlivých bodů výnosové křivky a o jejich vzájemných vazbách. Byl vytvořen také vícerovnicový model použitý k predikcím vývoje výnosové křivky. Jako jedna z proměnných vystupuje v modelu dvoutýdenní repo sazba ČNB.