03089ntm a22005657a 4500 000182458 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2010 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Walos, Michal ISIS:37732 dis Analýza korunové výnosové křivky a její využití pro ALM analýzy v bance [elektronický zdroj] / Michal Walos 2010 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Dvořák Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Tato diplomová práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Popisuje základní metody měření úrokového rizika pomocí analýz prováděných v bankách na úseku Asset Liability Management (řízení aktiv a pasiv). Těmito analýzami jsou úrokový (repricing) GAP, analýza čistého úrokového výnosu (NII) a tržní hodnoty banky a jejich citlivosti na pohyby výnosové křivky. V práci je také analyzována korunová výnosová křivka za účelem hlubší znalosti jejího pravděpodobnostního chování. Poznatky z této analýzy jsou pak využity v pokročilejších metodách ALM analýz. V těchto analýzách se využívá znalostí především o volatilitě jednotlivých bodů výnosové křivky a o jejich vzájemných vazbách. Byl vytvořen také vícerovnicový model použitý k predikcím vývoje výnosové křivky. Jako jedna z proměnných vystupuje v modelu dvoutýdenní repo sazba ČNB. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011 Rok obhajoby 2011 citlivost volatilita tržní hodnota čistý úrokový výnos úrokový GAP Asset Liability Management úrokové riziko výnosová křivka ALM analýzy bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Dvořák, Petr, 1960- jn19981000875 ths Tuček, Miroslav, 1929-2017 jk01140326 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/22203/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/22203 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/22203/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/22203/posudek/oponent/19540 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/69511/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 69511 vse22203 110325 md5 69511 8645c4ed0cd4818c4023c91f38169233