02720ntm a22005057a 4500 000195474 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2010 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Zeman, Martin ISIS:49182 dis Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách [elektronický zdroj] / Martin Zeman 2010 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Trešl Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Cílem této práce je ověřit, zda odhad Hurstova exponentu prostřednictvím R/S analýzy dokáže rozpoznat některé procesy obsahující deterministickou složku jako nenáhodné a vyhodnotit časové řady výnosů tří vybraných akciových titulů obchodovaných na BCPP. K tomuto účelu byly určeny kritické hodnoty a kritický obor pro testování náhodnosti prostřednictvím Hurstova exponentu. Úkolem této práce je také popis odhadu Hurstova exponentu pomocí R/S analýzy a nastínění potíží, které při tomto odhadu vznikají, jestliže je Hurstův exponent užit jako ukazatel náhodnosti. V rámci R/S analýzy byla navržena podobná metoda, která se u několika simulovaných procesů ukázala být v rozpoznání nenáhodnosti úspěšná. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2011 Rok obhajoby 2011 analýza časových řad náhodnost Hurstův exponent R/S analýza matematické metody v ekonomii [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Trešl, Jiří, 1947-2011 xx0009468 ths Hušek, Roman, 1936-2022 jk01043337 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/26449/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/26449 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/26449/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/26449/posudek/oponent/21446 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/65024/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 65024 vse26449 110601 md5 65024 ebfd11fe921ac1ad12f99c0a7581a8a9