04235ntm a22006017a 4500 000196055 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2007 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Vohlídal, Jiří ISIS:17884 dis Klasické a nově navržené popisné charakteristiky [elektronický zdroj] : porovnání výběrových vlastností na základě Monte Carlo simulace / Jiří Vohlídal 2007 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Václav Čermák Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Na základě Monte Carlo simulace bylo provedeno porovnání estimátorů klasických a některých nově navržených měr variability, relativní variability, šikmosti a kurtozy. Z celkem 40 různých populací bylo pořízeno vždy 16 000 výběrů o rozsahu n = {7; 15; 23; 31; 47; 63; 100; 200; 350; 500; 1000}. Z každého výběru byly vypočteny hodnoty estimátorů měr založených na momentech, kvantilech, L momentech a jejich modifikacích a robustních měr založených na mediánu funkce lineární kombinace pořádkových statistik. Na základě experimentu bylo provedeno porovnání výběrových vlastností jednotlivých estimátorů z hlediska variability, vychýlení a rychlosti konvergence jejich výběrových rozdělení k normalitě. U estimátorů vybraných charakteristik byla dále na základě experimentálně odhadnuté průměrné síly testu posouzena vhodnost jejich použití jako testového kritéria při testu o rozdělení, z něhož výběr pochází. Zároveň byla porovnána síla závislosti estimátorů nově navržených charakteristik s estimátory momentovými s cílem posoudit, zda je možné danou charakteristiku skutečně považovat za vhodnou alternativu charakteristiky momentové. <br><br> Výsledky ukazují, že estimátory momentových měr jsou vyhovující pro popis souboru pouze při výběrech z populací nepříliš odlišných od normálního rozdělení. S rostoucí odlišností od normality rychle roste relativní variabilita i vychýlení jejich estimátorů a projevují se různé anomálie v jejich chování. Vhodnou alternativou k mírám založeným na klasických momentech i kvantilech by se mohly stát míry založené na L momentech, jejichž estimátory vykazují ve většině případů nejlepší výběrové vlastnosti a zároveň vykazují vysokou míru závislosti s hodnotami estimátorů momentových charakteristik. Modifikace L-momentů, tzv. LQ- a TL-momenty, nepřinášejí oproti mírám za Způsob přístupu: Internet Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2007 Rok obhajoby 2007 estimátor TL-moment LQ-moment L-moment kurtoza špičatost šikmost relativní variabilita variabilita simulace metoda Monte Carlo statistika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas Čermák, Václav, 1932 listopad 25.- jk01021357 ths Nováček, Jan opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/5837/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/5837 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/5837/posudek/oponent/3155 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/5837/posudek/oponent/3156 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/5837/posudek/oponent/3157 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/92557/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 92557 vse5837 110524 md5 92557 d02b8dc3ae680ddb02d1eefd3c60391b