02701ntm a22004817a 4500 000196576 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2011 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Ráftl, Martin ISIS:40586 dis Řízení rizik pomocí úrokových a měnových swapů [elektronický zdroj] / Martin Ráftl 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Diplomová práce detailně představuje vybrané finanční deriváty, zejména úrokové a měnové swapy a další vhodné nástroje pro zajištění úrokového a měnového rizika. Dále ukazuje účetní a oceňovací postupy a také dochází ke klasifikaci rizik spojených s vybranými instrumenty. Výklad i analýza jsou zaměřeny na ekonomické prostředí České republiky a vychází z konvencí tuzemského kapitálového trhu. Teoretické aspekty aplikujeme na jednoduchý model úrokově citlivého portfolia a zkoumáme účinnost a opodstatněnost dvou základních metod kvantifikace a řízení rizika -- durační a gapovou analýzu. Cílem je prokázat význam použití derivátů při řízení rizik v domácí bankovní soustavě a identifikovat slabá a silná místa v celém procesu aplikace obou srovnávaných metod. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011 Rok obhajoby 2011 Finanční deriváty Řízení rizik Úrokové swapy bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Baran, Jaroslav ISIS:83663 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/27773/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/27773 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/27773/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/27773/posudek/oponent/21543 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/94457/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 94457 vse27773 110610