02439ntm a22004937a 4500 000196684 CZ-PrVSE 20110620175452.0 m d cr n|||||||||| 110620s2011 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Pumprová, Zuzana ISIS:35468 dis Valuation Methods of Interest Rate Options [elektronický zdroj] / Zuzana Pumprová 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure of interest rates. The short rate models are shown to be special cases of models within the framework. The models are derived using the risk-neutral pricing methodology. Způsob přístupu: Internet Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011 Rok obhajoby 2011 Hull-White model Vasicek model Heath-Jarrow-Morton framework Cox-Ingersoll-Ross model finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Baran, Jaroslav ISIS:83663 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/29399/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/29399 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/29399/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/29399/posudek/oponent/21542 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/69455/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 69455 vse29399 110610