02582ntm a22004697a 4500 000201101 CZ-PrVSE 20110629072630.0 m d cr n|||||||||| 110629s2011 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Brigant, Michal ISIS:72137 dis Možnosti a metódy riadenia kurzového rizika so zameraním na problematiku forwardového kurzu [elektronický zdroj] / Michal Brigant 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Martin Mandel Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2011 Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku kurzového rizika a predpovedania spotového kurzu. Práca je členená do štyroch kapitol. Kurzové riziko je pomeriavané na denných kotáciach kurzov CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP v období rokov 2001-2010, pričom za účelom jeho kvantifikácie boli použité rôzne postupy. Všetky postupy nás priviedli ku zhodným záverom. Najväčšie kurzové riziko v danom období identifikujeme na kurze CZK/USD, najmenšie v prípade kurzu CZK/EUR. Ako možnosť predpovedania spotového kurzu bola vybraná forwardová prognóza. Bližšie pozorovanie chybovosti jej predpovedí ani jej porovnanie s naivnou prognózou však nepriniesli výsledky, ktoré by potvrdili jej schopnosť úspešne predpovedať hodnotu spotového kurzu v budúcnosti. Způsob přístupu: Internet kurzové riziko devízová pozícia forwardová prognóza finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Mandel, Martin, 1962- jn20010309508 ths Kuncl, Martin opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/29341/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/29341 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/29341/posudek/oponent/21864 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/88316/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 88316 vse29341 110628