04990ntm a22005417a 4500 000203404 CZ-PrVSE 20110910132235.0 m d cr n|||||||||| 110910s2011 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Vojtěch, Jan ISIS:4736 dis Extreme Value Theory in Operational Risk Management eng Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik [elektronický zdroj] / Jan Vojtěch 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jana Kahounová Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2011 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2011 Práce se zabývá analýzou a kvantifikací ztrát z tzv. operačních rizik, kterým jsou v důsledku svých činností vystaveny tuzemské i zahraniční bankovní domy. Hlavním cílem je konstrukce vhodného statistického modelu pro výpočet tzv. kapitálového požadavku, který zohledňuje specifika ztrát vznikajících z operačních rizik. Stěžejní úlohu tak představuje hledání vhodného rozdělení, které dostatečně výstižně popisuje pravděpodobnostní chování ztrát, především existenci tzv. těžkých chvostů. Jsou využity závěry tzv. Pickandsova-Balkemova-de Haanova teorému teorie extrémních hodnot. Podle tohoto teorému rozdělení náhodné veličiny přesahující určitý, dostatečně vysoký práh, konverguje v distribuci k zobecněnému Paretovu rozdělení. Toho je následně využito při odhadu kvantilových charakteristik simulovaného rozdělení výše celkové ztráty. Toto simulované rozdělení je kombinací pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny, která představuje výši individuální ztráty, a pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny, kterou je počet výskytů těchto ztrát. Pomocí navrženého modelu tak nalezneme finální kvantil představující kapitálový požadavek. Jedná se o velikost peněžních prostředků, které banka musí držet, aby pokryla maximální ztrátu, která nebude překročena s předem danou pravděpodobností. V případě operačních rizik je tato pravděpodobnost z regulatorních důvodů velmi vysoká. Přestože kombinace pravděpodobnostního rozdělení výše individuální ztráty a rozdělení počtu výskytů těchto ztrát bývají užívány relativně často, jejich konečná aplikace bývá problematická. V případě rozdělení výše individuální ztráty jde např. o nějakou kombinaci dvou nebo tří logaritmicko-normálních rozdělení s různými parametry. Takovéto modely však nemívají hlubší teoretickou o Navíc jsou odvozeny speciální, maximálně věrohodné odhady logaritmicko-normálního rozdělení, pro které platí F_LN(u)=p, kde u a p je předem dané. Výsledky dosažené v práci mohou být využity v praxi bankovních domů pro ohodnocení a řízení ztrát z operačních rizik. Mohou však být také použity při zpracování různých druhů výběrových dat, která vykazují těžké chvosty, pro jejichž popis nejsou standardní rozdělení vhodná. Nedílnou součástí disertační práce je také přiložené CD, které obsahuje zdrojové kódy jednotlivých funkcí a procedur vytvořených ve statistickém programovacím jazyce softwaru S-PLUS. V samostatné příloze disertační práce je rovněž kompletní popis účelu a syntaxe většiny vytvořených funkcí, z nichž nemalá část může být využita při řešení samostatných úloh. Způsob přístupu: Internet teorie extrémních hodnot operační riziko hodnota v riziku Monte Carlo simulace rozdělení extrémních hodnot statistika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas Kahounová, Jana, 1941- jk01052538 ths Řezanková, Hana, 1956- ola2004231522 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/22180/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/22180 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/22180/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/22180/posudek/oponent/22531 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/22180/posudek/oponent/22532 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/98692/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 98692 vse22180 110908