02578ntm a22005057a 4500 000207062 CZ-PrVSE 20150215225825.0 m d cr n|||||||||| 150215s2011 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Kollár, Miroslav ISIS:11806 dis Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective eng Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective [elektronický zdroj] / Miroslav Kollár 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Josef Jílek Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2011 The dissertation dealt with the interaction between the macro-economy and financial markets. In the first part of the dissertation I laid down a general case for macro-based active asset allocation. In the main part of my dissertation, after a theoretical introduction to term structure models and macrofinance models, I developed a VAR macrofinance model of the term structure of interest rates for the Czech economy based on the dynamic interpretation of the Nelson-Siegel model, and showed the use of such modeling framework in bond-yield prediction and asset allocation. Způsob přístupu: Internet obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas asset allocation vector auto-regression model macro-finance modeling yield curve modeling Jílek, Josef, 1957- jn20000401276 ths Holman, Robert, 1953- jn20000400997 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta kn20010709401 https://isis.vse.cz/zp/14820/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/14820 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/14820/posudek/oponent/23466 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/14820/posudek/oponent/23467 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/85638/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 85638 vse14820 120501